Il grafico sopraindicato è quello relativo ai dati mensili di volatilità dell’indice FTSE ALL-SHARE della Borsa Italiana degli ultimi 9 anni. La media della volatilità riscontrata nel periodo è di 1,24.
Sono identificabili tre periodi in cui i valori sono nettamente sopra la media.
Il punto A (3,29), registrato nel mese di Luglio 2002, si trova in corrispondenza di una perdita del FTSE ALL-SHARE nei 6 mesi precedenti di circa il -30%.
Il punto B (3,60) é relativo al mese di Ottobre 2008 e viene registrato in corrispondenza del crollo dell’indice FTSE ALL-SHARE dell’estate 2008 di circa il -50%.
Il valore più alto di 3,82 (Punto C) é relativo al mese di Ottobre 2009 e viene registrato in corrispondenza della forte crescita dell’indice FTSE ALL-SHARE di Settembre – Ottobre 2009.
In altri termini, i forti movimenti dell’indice FTSE-ALL SHARE sono accompagnati da un forte aumento della volatilità.
Sono identificabili tre periodi in cui i valori sono nettamente sopra la media.
Il punto A (3,29), registrato nel mese di Luglio 2002, si trova in corrispondenza di una perdita del FTSE ALL-SHARE nei 6 mesi precedenti di circa il -30%.
Il punto B (3,60) é relativo al mese di Ottobre 2008 e viene registrato in corrispondenza del crollo dell’indice FTSE ALL-SHARE dell’estate 2008 di circa il -50%.
Il valore più alto di 3,82 (Punto C) é relativo al mese di Ottobre 2009 e viene registrato in corrispondenza della forte crescita dell’indice FTSE ALL-SHARE di Settembre – Ottobre 2009.
In altri termini, i forti movimenti dell’indice FTSE-ALL SHARE sono accompagnati da un forte aumento della volatilità.
