Come calcolare il Rischio Reale di Portafoglio (Max DrawDown) con MS Excel:Colonna A = Mese;
Colonna B = Profitto (o perdita) Mensile;
Colonna C = Profitto (o perdita) Cumulato (Somma totale elementi Colonna B);
Colonna D = Massimo Profitto Cumulato = MAX(tutti gli elementi della Colonna C);
Colonna E = Rischio per operazione = Colonna C (giorno X) – Colonna D (giorno X-1);
Il Rischio Reale di Portafoglio (Max DrawDown) è rappresentato dal minimo valore della colonna E.
Nota: L’esempio indica una cadenza mensile ma il Rischio Reale di portafoglio si può calcolare anche dopo ogni singola operazione sostituendo il mese con la data di chiusura dell'operazione.
