Borsa. Simulazioni di strategie

Dopo aver descritto quelli che sono gli elementi principali per la realizzazione un trading system profittevole, basato sulle quattro regole regine che costituiscono i cardini delle nostra filosofia, pubblichiamo ora i risultati delle simulazioni di tre diverse strategie.

Questi sono gli elementi che abbiamo utilizzato:

Il periodo di riferimento per la simulazione inizia il 1 marzo 2002 e termina il 15 maggio 2009.

Il portafoglio è composto di 20 titoli, tutti selezionati all’interno dell’S&P Mib o del Midex. Si tratta di azioni molto liquide e quotate in euro. I titoli sono i seguenti: Geox, Saipem, Beni Stabili, Autogrill, Bulgari, Buzzi Unicem, Davide Campari, Snam Rete Gas, Finmeccanica, Luxottica Group, Acea, Milano Ass, Intesa Sanpaolo, Credito Valtell, Banca Mps, Generali, Mediobanca, Italmobiliare, Tod'S, Fiat.

Il massimo numero di operazioni in cui viene ripartito il capitale investito varia da 10 al numero massimo di titoli che compongono il portafoglio: in questo caso 20.

Il “peso” del titolo che viene utilizzato in ogni operazione di trading è variabile a seconda della situazione di mercato e viene calcolato da un algoritmo che consente di “aumentare” il peso se l’ultima operazione su quel titolo è stata un guadagno o di “diminuire” il peso se l’ultima operazione su quel titolo è stata una perdita. Il “peso” minimo di un titolo comunque non è mai inferiore a 20 o superiore a 150.

La percentuale di reinvestimento degli utili impiegata nelle operazioni successive va da un minimo dello zero (non viene effettuato alcun reinvestimento degli utili accumulati) ad un massimo del 100% (tutti gli utili accumulati vengono reinvestiti nelle operazioni successive.

Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono le tre strategie di portafoglio:

Strategia “Low Risk”
Data inizio: 01-Mar-2002
Data fine: 15-Mag-2009
Numero titoli: 20
Massimo numero operazioni in cui viene ripartito il capitale: 20
Peso del titolo: min 20 – Max 150 (variabile a seconda delle condizioni di mercato)
Percentuale reinvestimento utili: 0%

Strategia “Medium Risk”
Data inizio: 01-Mar-2002
Data fine: 15-Mag-2009
Numero titoli: 20
Massimo numero operazioni in cui viene ripartito il capitale: 15
Peso del titolo: min 20 – Max 150 (variabile a seconda delle condizioni di mercato)
Percentuale reinvestimento utili: 50%

Strategia “High Risk”
Data inizio: 01-Mar-2002
Data fine: 15-Mag-2009
Numero titoli: 20
Massimo numero operazioni in cui viene ripartito il capitale: 10
Peso del titolo: min 20 – Max 150 (variabile a seconda delle condizioni di mercato)
Percentuale reinvestimento utili: 100%

Nei prossimi 3 giorni verranno pubblicati i risultati delle tre strategie in termini di Profitto e DrawDown.